اثرنااطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران: مشاهداتی بر پایه مدل‌های GARCH

Authors: not saved
Abstract:

در این پژوهش،رابطه بین نااطمینانی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی در سال‌های 1367- 1384 را با استفاده از داده‌های فصلی و کاربرد انواع مدل‌های GARCH و روش برآورد شبه حداکثر راستنمایی (QML) در ایران بررسی می‌‌نماییم. نتایج، فرضیه فریدمن (1968)[1] مبنی بر نبود رابطه مشخص معنادار بین این دو متغیر را رد نمی­کند. همچنین، بررسی اثر شوک‌های مثبت و منفی رشد بر روی نااطمینانی آن بیانگر وجود اثرات نامتقارن بوده، به نحوی که شوک‌های منفی رشد اقتصادی،  بیشتر از شوک‌های مثبت بر روی نااطمینانی آن تأثیر می‌گذارند. [1]. Friedman

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

اثرنااطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران: مشاهداتی بر پایه مدل های garch

در این پژوهش،رابطه بین نااطمینانی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی در سال های 1367- 1384 را با استفاده از داده های فصلی و کاربرد انواع مدل های garch و روش برآورد شبه حداکثر راستنمایی (qml) در ایران بررسی می نماییم. نتایج، فرضیه فریدمن (1968)[1] مبنی بر نبود رابطه مشخص معنادار بین این دو متغیر را رد نمی­کند. همچنین، بررسی اثر شوک های مثبت و منفی رشد بر روی نااطمینانی آن بیانگر وجود اثرات نامتقارن بوده،...

full text

بررسی تأثیر نااطمینانی تورم و نااطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران (مشاهداتی بر پایه مدلهای garch )

چکیده این مطالعه سه فرضیه را با داده‏های ایران مورد آزمون قرار داده است. این سه فرضیه عبارتند از: 1- فرضیه‏های فریدمن (1977) و داتسی و سارت(2000) مبنی بر چگونگی تأثیر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی. 2- فرضیه فریدمن (1968)، فیشر بلک (1987) وکینز (1936) مبنی بر نحوه تأثیر نااطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی. 3- فرضیه دیوراکس (1989) مبنی بر تأثیر مثبت نااطمینانی اقتصادی بر تورم. برای ...

15 صفحه اول

نااطمینانی نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی ایران (مشاهداتی بر پایه مدلهای garch)

نرخ ارز واقعی، از جمله عواملی است که بی ثباتی و نااطمینانی در آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. رساله حاضر به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1386-1367 با استفاده از داده های فصلی می پردازد. برای این منظور، از مدل های garch برای برآورد نااطمینانی نرخ ارز واقعی استفاده شده است. در این تحقیق همواره از معیار آکایک و شوارتز ج...

15 صفحه اول

تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بی‌ثباتی بازدهی سهام بورس اوراق بهادارتهران: مشاهداتی بر پایه مدل GARCH-X

بازار سهام هر کشوری علاوه بر اینکه ساختار اقتصادی آن کشور را منعکس می‌نماید، یک منبع مهم گردش سرمایه در آن کشور نیز محسوب می­شود. لذا شناخت عوامل ایجاد کننده بی‌ثباتی در آن، از اهمیت بالایی برای برنامه‌ریزان اقتصادی برخوردار است. در این راستا، مطالعه حاضر سعی نموده تا تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ رشد عرضه پول، نرخ تورم، نرخ رشد تولیدات صنعتی و تغییرات نرخ ارز بازار آزاد بر بی‌ثباتی بازا...

full text

بررسی تأثیر نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی ایران

افزایش در نااطمینانی رشد پول، نااطمینانی فعالیت­های اقتصادی را افزایش می­دهد و این نااطمینانی نیز به نوبه خود منجربه کاهش رشد اقتصادی می­شود. در این مقاله به منظور بررسی این تأثیر در اقتصاد ایران، تأثیر نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی با استفاده از داده­های فصلی طی دوره 1369:1 تا 1389:4 ارزیابی شده است. برای محاسبه نااطمینانی رشد پول(رشد حجم نقدینگی واقعی) از مدل GARCH و برای بررسی تأثیر آن ب...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 14  issue 43

pages  189- 210

publication date 2010-07-23

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023